Прогнозування ризиків при формуванні та прийнятті управлінських рішень на авіапідприемствах

Зміна умов функціонування авіапідприємств тягне за собою зміну в принципах їх управління, пов'язану з необхідністю аналізування зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на ефективність їх діяльності. Непередбачуваність цих чинників примушує підприємства шукати нові підходи до оцінювання їх впливу на процеси управління, у тому числі в процесі прийняття управлінських рішень. У будь-якого підприємства виникає необхідність розроблення системи заходів, що допомагали б адаптуватися до дій будь-якого ризику.

Особливу роль в аналізуванні та комплексному управлінні ризиками підприємства в процесі ухвалення управлінських, особливо стратегічних, рішень відіграють методи експертних оцінок. Автором рекомендовано, щоб така експертиза була груповою. Колективні експертні оцінки забезпечують велику обґрунтованість та велику ефективність схвалюваних рішень. Очолювати групу експертів може перший керівник підрозділу, добре поінформований про стратегію ангстремменеджменту авіапідприємства, який має бачення напряму його розвитку та місця спеціальних підрозділів у структурі підприємства. У якості експертів бажано використовувати керівників спеціалізованих напрямів, а також найбільш компетентних фахівців (керівників структурних одиниць нижчого рівня тощо) [109].

У контексті методології стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства автором запропоновано прогнозування ефективності прийняття управлінських рішень, пов'язаних з різноманітними ризиками за допомогою теорії нейронних мереж [93, 95, 98].

За достатньо повним обліком показників ефективності прийняття управлінських рішень створюється передумова для розробки моделі, що дає можливість проводити достовірне оцінювання та прогнозування успішного протистояння загрозам середовища. Оскільки неможливо точно визначити вид зв'язків між чинниками впливу та результатами діяльності авіапідприємства, то неможливо застосувати кількісні методи оцінювання та прогнозування. Тому автор вважає актуальним та доцільним використання за власною розробкою багатовимірних (гетерогенних) нейромережевих моделей.

Під нейронною мережею в цьому дослідженні розуміється мережа з кінцевим числом шарів з однотипних елементів – аналогів нейронів з різними типами зв'язків між шарами [98, 313].

Для прогнозування впливу ризиків на показники стратегічного потенціалу ангстремменеджменту авіапідприємства автором використано модель багатошарової нейронної мережі [93, 95]. Алгоритм моделі розроблено наступним чином: підготовлено вхідні та вихідні дані для нейромережі, встановлено між ними логічні зв'язки; створено ініціалізацію та моделювання мережі, адаптацію та навчання; перевірено мережу на ті дані, що залишилися не задіяними у навчанні; оцінено значущість прогнозів.

Вхідними змінними взято рівні впливу ризиків зовнішнього середовища. Шар, що виходить, – ключові показники результативності (КПР) за кожною складовою стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства: складовою внутрішніх бізнес-процесів; фінансовою складовою; складовою навчання та зростання персоналу; клієнтською складовою тощо [88, 180].

Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-економічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу господарської діяльності чи суспільного побуту. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосування, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу – оцінити випадковість кількісними методами, надавши їй реальних числових значень. Звідси, в цьому контексті, ризиком визнано лише таку невизначеність, яку можна оцінити кількісно [83].

Щоб надати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин, обчислено ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту характерну особливість, що вона одночасно, як два необхідні компоненти загальної оцінки, враховує наступні взаємодоповнюючі випадковості:

• 1) частоту настання події щодо місця та часу;
• 2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від'ємного відхилення фактичного результату від очікуваного.

Отже, показник ризику за своїм змістом – це не лише ймовірність появи випадкової події, а й імовірність отримання негативного результату.

Визначити ризик та його ступінь у ситуації випадковості можна лише одним із методів обчислення ймовірності появи негативних наслідків непевних подій. Якщо такий метод застосувати не вдається, то результат залишається невизначеним.

Негативними наслідками випадкової події можуть бути не лише прямі втрати (збитки), а й непрямі, наприклад, недоотримана (втрачена) очікувана користь, якої планувалося досягти у процесі господарської діяльності. Звідси зроблено висновок, що ризик – це ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або прямих збитків через появу випадкової події, що стосується майнового інтересу членів колективу підприємства.

Методологічну базу дослідження ризику, обчислення імовірності настання втрат та збитків становить так звана теорія ризику. Як наука ця теорія має два напрямки: перший становить спеціальну частину прикладної математики – стохастику, завданням якої є обчислення ймовірності, а другий – спеціальну економічну дисципліну, що вивчає економічний зміст втрат та збитків, які виникають з певного ймовірністю, та методику їх уникнення [83, 143].

У всіх сферах суспільно-економічного життя існує безліч ризиків, які потрібно класифікувати за видами, щоб далі можна було піддавати їх системному аналізуванню, приймаючи раціональні управлінські рішення. Залежно від завдань класифікації ризики класифікують за різними якісними та кількісними критеріями. Найбільшого прикладного значення набула класифікація за критеріями, які характеризують найважливіші складові поняття ризику: випадкову подію як причину виникнення ризику, ризикогенний об'єкт як його носій, імовірність настання випадкової події щодо місця, часу та наслідків. Іноді беруть до уваги й інші критерії класифікації, які дають змогу повніше охарактеризувати прояви ризиків у різних сферах діяльності підприємства.

Управління ризиком – процес прийняття рішень та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику [83, 133].

Ризик, прийнятний для авіапідприємства, може бути відображений за допомогою діаграми "ймовірність-наслідки" (рис. 3.1), де по осі ординат відкладається ймовірність, або частота подій, а також її текстова оцінка, а по осі абсцис – загальноприйнята оцінка наслідків. Математично крива являє собою гіперболу. Асимптотами гіперболи вздовж осі абсцис (ймовірності) будуть події, які відбуваються за умови нормальної експлуатації техніки й мають невеликі наслідки (наприклад, припустимий рівень опромінення) – ризик відмов та порушень, а вздовж осі ординат – ті малі ймовірності, які немає рації враховувати у зв'язку з їх малою часткою, чи внаслідок великої вартості заходів щодо захисту від тих можливих дуже рідких подій, що можуть привести до негативних наслідків – залишковий ризик. Вище кривої знаходиться недопустима зона, де ризик буде перевищувати встановлені межі. Нижче гіперболи знаходиться зона, у якій враховані ризики можливих аварій (наприклад, авіакатастроф) [83].

Лінія прийнятності відбиває сформоване на даний час на підприємстві поняття допустимого ризику.

Звичайно, за класифікацією стосовно рівня небезпеки, прийнято вважати недопустимим ризик більше 10"6, допустимим від 10"6, безумовно допустимим – менше 108. Природними межами ризику для людини є діапазон між 10"3 (ймовірність захворюваності на душу населення) та 10"6 – максимальний рівень впливу ризику від природної катастрофи. Максимально допустимим рівнем ризику для екосистеми вважається такий ризик, за якого може бути ушкоджено до 5% видів біогеоценозу [83].

Рис. 3.1. Діаграма "ймовірність – наслідки"

Примітка: розроблено автором

Допустимий ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення. Розмір допустимого ризику можна визначити, використовуючи витратний механізм, який дозволяє розподілити витрати підприємства на досягнення заданого рівня безпеки між виробничою, техногенною та соціальною сферами [83, 113]. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у зазначених сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може спричинити різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі допустимих значень (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Знаходження допустимого ризику

Примітка: розроблено автором

Збільшуючи видатки, можна значно зменшити величину ризику (не безмежно). Проте збільшення витрат на технічне зниження ризику завдає шкоди соціальній сфері (зменшуються витрати на медицину, культуру, освіту тощо), що збільшує соціально-економічний ризик. Сумарний ризик має мінімум за визначеним співвідношенням інвестицій до технічної та соціальної сфер, тому за умови вибору ризику, з яким підприємство змушене миритися, цю обставину треба враховувати.

Обґрунтування рівнів допустимого та знехтуваного ризику є не тільки важко вирішуваною науковою проблемою, але, значною мірою, ще й проблемою морально-етичною. У кінцевому рахунку мова йде про встановлення такої максимальної кількості загублених у польотах людських життів, з якою суспільство може миритися [83, 113, 114].

Безпека польотів відповідно до вимог міжнародних стандартів розглядається як контроль факторів ризику та являє собою стан, за яким ризик заподіяної шкоди, зменшений до допустимого рівня та підтримується на цьому або більш низькому рівні шляхом безперервного процесу виявлення загроз та контролю факторів ризику.

У дослідженні для прорахування шляхів запобігання негативному впливу ризиків використано нейронну мережу й обрано для цього двошарову мережу з 10 нейронами в прихованому шарі (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Двошарова мережа для прогнозування впливу ризиків в умовах ангстремменеджменту авіапідприємств

Примітка: розроблено автором

Тестова перевірка нейронної мережі, що була спеціально навчена, визнала розроблену модель адекватною [98]. Отримані значення ризиків та їх попередження викладено у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Відносна похибка прогнозованого значення ризику в системі ангстремменеджменту авіапідприємств

Примітка: розраховано автором [93]

Відносна похибка у відсотках (МАРЕ) не перевищує 20%, тобто розроблена нейронна мережа – адекватна, тому якість прогнозу ризику достатньо висока.

Отже, авторський підхід до прогнозування ризиків в системі ангстремменеджменту авіапідприємств довів, що за допомогою нейромереж досягається досить висока якість прогнозування ефективності прийняття управлінських рішень. Але в системі ангстремменеджменту високі показники ефективності демонструє й 3D-моделювання, про що йдеться в наступному параграфі.